Bell-Korrelationen und Finanzmärkte
Verschiedenartige Texte![Open Access](/xmlui/themes/Mirage2/images/oa_orange_open.png)
![Open Access](/xmlui/themes/Mirage2/images/oa_orange_open.png)
Zusammenfassung
Die Abhandlung stellt den Ansatz von John Bell, der aus einer grundsätzlichen Debatte in der Quantenmechanik entstanden ist, im Detail vor und wendet ihn auf nicht-physikalische Fragestellungen im Bereich der Finanzmarktstatistik an. Das generelle Ziel besteht darin, die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Komponenten eines Systems zu analysieren. Verletzungen der Bell-Ungleichungen können dabei auf verschiedene Weise interpretiert werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass die sektorale Struktur im US-amerikanischen Aktienmarkt nicht nur aus den klassischen Korrelationen, sondern auch aus den Bell-Korrelationen ablesbar ist.
Schlagworte
Bell-Korrelation , Bell-Ungleichung , CHSH-Ungleichung , Finanzmarkt
Identifikator
eISSN: 2568-3020
Serie
THM-Hochschulschriften;16
Umfang
33 S.
Link zur Veröffentlichung
Sammlungen
- Hochschulbibliothek (BI) [107]